Торговые роботы зарабатывают миллионы на РТС

an242

Торговые роботы зарабатывают миллионы на РТС. А что сегодня сделал ты?
С развитием компьютерных технологий алгоритмическая торговля на фондовых биржах становится все более популярной - роботы-трейдеры, в отличие от людей, могут молниеносно заключать тысячи и даже миллионы сделок, принося владельцу ощутимый доход. Например, в ходе трех недель конкурса "Лучший частный инвестор-2009" на РТС robot_Lorap сумел заработать свыше 1,1 миллиона рублей.
Роботы, ведущие торги на бирже, являются специально разработанными программами. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже. Обычно объем сделок роботов в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди.
Чаще всего торговые роботы используются скальперами - трейдерами, играющими на незначительном изменении цены инвестиционного инструмента за короткий промежуток времени. Свои торговые позиции скальперы держат открытыми в течение короткого периода во время торговой сессии, получая с каждой из них незначительную прибыль или убыток.
Полезные роботы
Конкурс "Лучший частный инвестор-2009" стартовал на РТС 15 октября 2009 года. К 10 ноября 2009 года лидерами конкурса стали именно скальперы, причем семеро из них пользуются торговыми алгоритмами. К середине торгового дня первое место по доходности инвестиций занимал участник dettier с 1,7 тысячи заключенных сделок. С начала конкурса он сумел заработать 1,425 миллиона рублей, а доходность его инвестиций составила 3,9 тысячи процентов.
Определить робота на бирже довольно сложно, поскольку правила торговой площадки не обязывают участников специально оговаривать свой статус. Их можно опознать лишь на основании статистики по косвенным признакам, например, по числу совершенных за торговую сессию сделок. Так, участник cofite.ru, из названия которого не следует, что он робот, к 14:30 по московскому времени на бирже РТС заключил 11,6 тысячи сделок, заработав с начала конкурса 487 тысяч рублей. Для сравнения, некий veg сумел заключить всего 49 сделок, заработав с 15 октября 194,7 тысячи рублей.
Если же смотреть по прибыльности инвестиций, то в первую десятку лучших инвесторов вошли, очевидно два робота, про одного из которых сложно сказать, использует ли он алгоритмическую торговлю. Участник robot_Lorap за время проведения конкурса сумел заработать 1,1 миллиона рублей. Второй потенциальный робот - dettier (РТС его к торговым алгоритмам не относит). Большинство из лидеров конкурса держат свои позиции на торгах открытыми 1-5 секунд. Изредка этот показатель может доходить до десяти секунд.
Именно благодаря своему быстродействию торговые роботы начинают набирать популярность. В августе 2009 года свыше 55 процентов заявок на операции с бумагами на бирже ММВБ были поданы инвесторами, использующими торговых роботов. Число роботов составило 70. Для сравнения, до января 2009 года их было в два раза меньше. ММВБ стала лидером среди мировых бирж по числу заявок, поданных роботами. Например, этот показатель для немецкой Deutsche Boerse составляет 42 процента, Лондонской фондовой биржи - 30 процентов.
В США трейдеров, использующих роботов, стали называть "высокочастотными" (high-frequency trading). Благодаря им объем торгов на Нью-йоркской фондовой бирже с 2005 года вырос на 164 процента. При этом доля заявок на операции с бумагами, поданных роботами-трейдерами, превысила 50 процентов. За счет своих скоростей такие участники рынка способны зарабатывать больше, чем "классические" трейдеры, и оказывать заметное влияние на рынок.
Вредные роботы
Рост популярности алгоритмической торговли несет в себе риски для работы биржи - высокая активность роботов увеличивает нагрузку на торгово-клиринговые системы бирж, а также на программно-технические средства других участников торгов. Чтобы немного ограничить использование торговых роботов, биржа ММВБ планирует в ближайшее время ввести плату за превышение максимального числа операций. Таким образом уже поступила РТС - она взимает плату, если трейдер в течение дня заключил свыше двух тысяч сделок.
Торговые роботы представляют опасность для фондовых рынков не только из-за нагрузки на системы, но и из-за используемых алгоритмов. В последнее время все большую популярность приобретают более агрессивные, по сравнению с прежними, алгоритмы.
Ранее в мировой практике наиболее популярным торговым алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет. Эта информация использовалась для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
Агрессивные алгоритмы за меру времени при прогнозировании движения рынка берут последние несколько часов (а некоторые - даже минут). Это приводит к тому, что торговые роботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. Такая практика позволяет трейдерам, большинство из которых - скальперы, получать большие прибыли.
В конце прошлого года европейские и американские биржевые регуляторы предположили, что рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках. Роботы как бы "раскачивали" рынок, и без того неустойчивый в условиях глобального финансового кризиса. По оценке регуляторов, "раскачивание" могло стать одной из причин усиления кризиса на биржах.
Косвенным подтверждением такой версии является индекс волатильности фондового рынка VIX, рассчитываемый Чикагской фондовой биржей. Во время обострения кризиса осенью 2008 года, когда происходило одно из самых значительных снижений котировок на биржах, значение VIX выросло до 89,53 пункта. Это было свидетельством одновременно и паники инвесторов, и "расшатанности" рынка. В декабре 2007 года значение VIX составляло 15,82 пункта. 10 ноября 2009 года значение VIX снизилась до 24,19 пункта.
Общемировая тенденция позволяет говорить о том, что торговых роботов на фондовых площадках будет становиться все больше. При этом не исключено, что долгосрочная торговля уступит место краткосрочной, в рамках которой позиции будут открываться даже не на секунды, а на миллисекунды. Впрочем, опасаться, что фондовые биржи превратятся в большие залы с компьютерами без людей, не стоит - роботы эффективны только при торговле высоколиквидными бумагами, но беспомощны на рынках с небольшим оборотом средств.

http://www.lenta.ru/articles/2009/11/10/robots/

mtk79

а я как робот встал, как робот пью зеленый чай с молоком и как робот занимаюсь писульками на форуме-локал.
Слава роботам!

stm6731712

а доходность его инвестиций составила 3,9 тысячи процентов.
А был ли мальчик? Мб просто скрытая реклама торговли на бирже для завлечения свежего мяса?
Расчет организаторов конкурса понятен - большинство людей считают себя в среднем умнее толпы: "ну а чо, если кто-то смог написать такого робота, то чем я хуже? Надо попробовать!"
Я не понимаю, зачем владельцу робота с такой доходностью, если он в реале существует, участвовать еще в каких-то конкурсах?
Сиди, получай бабло с доходностью 3.9 тысячи процентов и не отсвечивай.

antcatt77

Я не понимаю, зачем владельцу робота с такой доходностью, если он в реале существует, участвовать еще в каких-то конкурсах?
Сиди, получай бабло с доходностью 3.9 тысячи процентов и не отсвечивай.
если это разработчик робота - то имеет, ему проще будет делать стабильные деньги на продаже робота, чем иметь риски от использования робота.

stm6731712

Согласен, это известная штука: из всех прочитавших книгу "Как заработать миллион", миллион зарабатывает только ее автор, на продаже книги.

stm6731712

ему проще будет делать стабильные деньги на продаже робота, чем иметь риски от использования робота.
Вообще, я тут подумал, что слово "проще" в данной ситуации как-то не к месту в любом случае. Разработка такого робота - задача нетривиальная, и риск потратить кучу времени и усилий впустую - огромен.
То есть: действие "делать стабильные деньги на продаже робота" неявно включает в себя риски, связанные с разработкой, ты это не учитываешь.
Продолжая мысль: если уж ты пошел на риск разработки такого робота и даже достиг успеха в этом, то тут странно вдруг испугаться рисков от его использования.
Это мои абстрактные рассуждения далекого от всего этого человека, если я не прав, будет интересно узнать конструктивные возражения.

antcatt77

допустим, для начала у нас уже есть робот, и нужно определить что лучше - использовать его самому, или продавать?
и соответственно все будет упираться в выбор: что лучше - высокорисковые 1000% от использования, или стабильные 50-100% от продажи.
причем надо помнить, что как только на этот скоростной рынок выйдут и остальные, то доход может и упасть; также не понятно насколько робот устойчив к минусу, а то он может каждый день выигрывает по 1000%, а раз в неделю просаживает 7000%;
если это разработчик, у которого в офисе сидят программисты, которых надо ему кормить, поить; идут какие-то другие проекты связанные с анализом - то лучше продавать, т.к. это обеспечит стабильных доход из-за дня в день вместо сегодня густо завтра пусто.

antcatt77

Разработка такого робота - задача нетривиальная,
так едва ли они целенаправлено лишь и делали только такого робота.
скорее всего это закономерный результат разработки программ по тех.анализу.
сначала они только советовали, а потом к ним прикрутили и выполнение своих советов.

cwer2008

в онлайн покере роботы запрещены и с ними борятся, а тут даже поощряются, забавно.

redtress

весь вопрос тут в ответственности. Ты уверен, что будут много покупать со стандратной лицензией - "ни за что не отвечаем?"

antcatt77

в онлайн покере роботы запрещены и с ними борятся, а тут даже поощряются, забавно.
деньги из разных мест приходят.
в покере деньги приходят из лохов(из играющих людей) - поэтому делается, чтобы лохи не пугались, т.к. их отток уменьшит объем "рынка покера".
на бирже деньги уже есть - например, разница цен между спросом и предложением - и замена людей на роботов не влияет на объем "рынка биржи".

stm6731712

допустим, для начала у нас уже есть робот, и нужно определить что лучше - использовать его самому, или продавать?
Так здесь и есть ошибка в рассуждениях - у тебя робот не вдруг с неба упал, а ты его разрабатывал, уже закладываясь на какие-то риски, а это сильно меняет рассуждения о рисках дальнейших действий.
то лучше продавать, т.к. это обеспечит стабильных доход из-за дня в день вместо сегодня густо завтра пусто
этот момент тоже очень спорный или я нифига не понял в твоих рассуждениях. Если робот такой высокорисковый, что даже сам разработчик боится его использовать, то сможет ли он его _стабильно_ продавать? Продашь какое-то количество лицензий, да, потом пойдут негативные отзывы, ну и на этом твоя стабильность кончится.

Nefertyty

Ты уверен, что будут много покупать со стандратной лицензией - "ни за что не отвечаем?"
Конечно, если есть возможность заработать миллион за день.

cavid

Я не понимаю, зачем владельцу робота с такой доходностью, если он в реале существует, участвовать еще в каких-то конкурсах?
Сиди, получай бабло с доходностью 3.9 тысячи процентов и не отсвечивай.
Из процитированной тобой фразы, вообще говоря, не следует, что этот робот сможет пофторить свой результат. ;)

stm6731712

вообще говоря, не следует, что этот робот сможет пофторить свой результат
Я это понимаю, поэтому и сделал предположение, что все это в целом скорее реклама, чем реально существующие роботы.
Поэтому же у меня и большие сомнения в стабильности дохода от продажи таких роботов.

antcatt77

весь вопрос тут в ответственности. Ты уверен, что будут много покупать со стандратной лицензией - "ни за что не отвечаем?"
конечно.
ситуация же бойкота покупки программы не устойчивая - тот кто бойкотирует проигрывает, как только прогу покупает тот, кто наплевал на бойкот.
это уже потом когда волна сверхприбыли схлынет и доход от применения роботов устаканится, тогда уже могут пойти попытки пользователей сговорится и начать выкручивать руки поставщику(разработчикам) - т.е. в тот момент, когда факты сбоев программы будут весомее приносимой прибыли.

Nefertyty

Продашь какое-то количество лицензий, да, потом пойдут негативные отзывы, ну и на этом твоя стабильность кончится.
Маркетинг нужен грамотный. Не только лицензии продавать, но и несколько разных несовместимых обновлений, комплекты настроек для разных случаев и т.п. Тогда каждому такому неудачнику будет ответ: надо было поставить обновление номер 77-5132.3, перед этим комплект настроек "Супер-РТС-2" снести, а после накатить заново. И это ему донесут на трейдерском форуме в их агрессивной манере.

stm6731712

Конечно, если есть возможность заработать миллион за день.
Где же она есть, если никто ничего не гарантирует? С таким подходом можно толкать роботов, которые вообще рандомом операции проводят - вероятность заработать миллион есть, но не гарантированная.

redtress

я ж не про бойкот, а про недоверие к подобной программе вообще со стороны тех, кто хоть немного в теме ФР.
Т.е. путь тут один - агрессивный маркетинг, направленный на полных лохов. Как написал ГФ

Nefertyty

Где же она есть, если никто ничего не гарантирует?
А можно гарантировать*
*при условии соответствия настроек программы текущей рыночной конъюнктуре

redtress

А можно гарантировать*
*при условии соответствия настроек программы текущей рыночной конъюнктуре
достаточно просто написать: 370% дохода за три года использования у тети Аси.
Боян же.

antcatt77

Если робот такой высокорисковый, что даже сам разработчик боится его использовать, то сможет ли он его _стабильно_ продавать?
конечно.
т.к. простейшая модель продажи такого робота - русская рулетка - с вероятностью 1/6 тебя убивают, с вероятьностью - 5/6 дают миллион баксов.
и соответственно, два варианта:
1. имеет ли отдельному человеку в таком участвовать? да, имеет. если у него жизнь херовая, и просвета не предвидется. тогда с вероятностью 5/6 ему это поможет выскочить в "лучшую" жизнь.
2. имеет ли смысл к этому шансу прибегать одному и тому же человеку? нет, конечно. т.к. резко возврастает вероятность словить провальный результат.
т.е. такой рынок как минимум держится на людях с психологией - сейчас год-два-пять покручусь - сорву куш - и вовремя выйду.

stm7543347

2. имеет ли смысл к этому шансу прибегать одному и тому же человеку? нет, конечно. т.к. резко возврастает вероятность словить провальный результат.
Вообще-то, она все время одна и та же...

stm6731712

Это все конечно забавно, но изначально вопрос был о реальности высокодоходных роботов. Про то, как можно впаривать продукт лохам - это другая тема.
Мне было интересно узнать возможные рассуждения разработчика, вроде бы на себя такую роль попытался взять DG, но что-то какие-то явные нестыковки в логике прослеживаются.
С такой логикой браться за написание торгового робота - большой риск :)

antcatt77

Вообще-то, она все время одна и та же...
и да, и нет
т.е. да, если мы уже выжили, то в следующий раз у нас опять вероятность выиграть 5/6.
вот только надо помнить, что да, мы выжили, и еще 4 человека - да, а вот один уже мертв.

antcatt77

С такой логикой браться за написание торгового робота - большой риск
еще раз повторяю - что все пишут консультантов - если консультант получился достаточно хороший, то тогда к нему прикручивают исполнение напрямую (без участия человека).
так в целом во всех отраслях автоматизации.
и соответственно никаких особых рисков по разработке нет, т.к. и среднего консультанта много кто купит.

stm7543347

Мне рассказывали про одного чувака, который перед каждым раундом "русской рулетки" искусственно вызывал у себя раздвоение личности, объясняя это тем, что по крайней мере одна из личностей останется в живых. :umnik:

stm6731712

если у него жизнь херовая, и просвета не предвидется. тогда с вероятностью 5/6 ему это поможет выскочить в "лучшую" жизнь.

Это ты про кого? :D
Что-то я не могу представить ни разработчика, который от херовой жизни пытается разработать и продать высокодоходного робота ("а вдруг повезет?" ни покупателя, который будет выкладывать последние гроши ("херовая жизнь") за сомнительного робота.
Да и русская рулетка в качестве модели всех этих махинаций очень сомнительна, как с точки зрения вероятностей, так и с точки зрения рисков.

stm6731712

еще раз повторяю - что все пишут консультантов - если консультант получился достаточно хороший, то тогда к нему прикручивают исполнение напрямую (без участия человека).
так в целом во всех отраслях автоматизации.
А, ну если так, то тогда действительно скорее похоже на тот бардак, который описал ГФ. Меня, признаться, сбило с толку название конкурса: "Лучший частный инвестор-2009". Во всех рассуждениях я подсознательно подразумевал частных разработчиков, а не большие конторы, у которых торговый робот может получиться просто по ходу деятельности. Тогда конечно ситуация меняется - нужен и пиар в виде побед на конкурсах и агрессивный маркетинг и т.п.

antcatt77

ни покупателя, который будет выкладывать последние гроши ("херовая жизнь") за сомнительного робота.
а в покупателей который играют в лотереи, ходят на сеансы кашпировского, дергают ручку игрального автомата веришь? а они есть!
смысл-то весь тот же самый, что и в примере с русской рулетке. только в русской рулетке - все было гипертрофировано.
у покупателя есть что-то что ему не очень дорого - например, 100рублей (в рулетке - текущая жизнь) ; взамен ему предлагают получить с некоей вероятностью то - что ему уже дорого, например - 100тыс. рублей (в рулетке - миллион рублей).
и понятно, что закономерный результат, что человек соглашается.

vamoshkov

Это все конечно забавно, но изначально вопрос был о реальности высокодоходных роботов.
Величина доходности конечно под вопросом, но что реально и полезно заменить толпы трейдеров роботами наверное так и есть.
Ты сам привел пример с покером, откуда очевидно что робот будет играть в покер сильно лучше среднего лоха, но поскольку цель игры в покер -это имменно азартная игра, развлечение, соревнование, то соревноваться с заведомо более сильной машиной никому не интересно, поэтому ее надо убрать из соревнований.
В случае с биржей, глобальная цель другая грамотно перераспределять деньги, и то что кому то будет тяжело соревноваться роботом никого не волнует.

sed777771

Роботы как бы "раскачивали" рынок, и без того неустойчивый в условиях глобального финансового кризиса. По оценке регуляторов, "раскачивание" могло стать одной из причин усиления кризиса на биржах.
Вообще то роботы не раскачивают, а наооборот сглаживают рынок ибо чем больше сделок, тем более справедливая цена на рынке.

antcatt77

Вообще то роботы не раскачивают, а наооборот сглаживают рынок
верно - и что сглаживают, верно - что и раскачивают.
сглаживают ситуации с отрицательной обратной связью, и раскачивают с положительной
сглаживают пока все хорошо, но в экстремальной ситуации раскачивают, т.к. на экстремальную ситуации у роботов стоит примерно одно и тоже правило - например, выйти в деньги, что приводит к усилению экстремальной ситуации.

sed777771

верно - и что сглаживают, верно - что и раскачивают.
На длительных временных промежутках сглаживающая роль всёж поглавнее будет.
т.к. на экстремальную ситуации у роботов стоит примерно одно и тоже правило - например, выйти в деньги

Выйти в деньги означает уйти с рынка. Странно обвинять роботов в том, чего они не делают.

an242

это будет следующий пузырь, который приведет к глобальному пиздецу после деривативов!
ну что-то типа этого. Я запостил чтобы показать как биржи, торговля акциями все дальше отдаляются от реальности, так что все крики - смотрите РТС растет, значит наша экономика восстанавливается так же смешны как если кто-нить скажет - блин, мои гномики сегодня 20 дополнительных единиц руды накопали, то-то российский ВВП подрастет!

philnau

На длительных временных промежутках сглаживающая роль всёж поглавнее будет.
так же как и 5/6 (кокс+девки) будет больше 1/6 (свинец в лобешнике)

Nefertyty

Это все конечно забавно, но изначально вопрос был о реальности высокодоходных роботов.
Ну я не спец по фондовым рынкам, но исходя из моих скромных познаний, если человек сделает удачный фундаментальный прогноз, то робот увеличит в разы его выигрыш, взяв на себя технику. В случае неудачи вырастут и убытки, наверное.
Так как каждый трейдер, который ещё не разорился, исходя из этого факта почти наверняка считает свои прогнозы хорошими, спрос на робота должен быть.

an242

В Китае приведен в исполнение первый в истории страны смертный приговор, вынесенный по делу о мошенничестве с ценными бумагами, сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

первый пошел...

seregen-ka









Роботнын ёряге юк (У робота сердца нет)
Робот кешене тынлый (Робот слушает людей)
Роботнын теляге юк (У робота нет желаний)
Робот кешене анлый (Робот понимает людей)
Эх, новые машины
Роботов настанет век
И служить на благо людям
Их научит человек
Бётен жирда яна (По всей земле новые)
технологиялар (Технологии)
Робот людям послужи
Человек хозяин твой
Свою силу покажи
Ты ведь преданный такой
Ташкумерне робот табыр (Робот нам нароет уголь)
Урамны робот юар (Робот моет улицы)
Сыерларны робот савыр (И коров он всех подоит)
Урышны робот жыяр (Соберет весь урожай(рифма, бл.
Кеше куз курмягян (Невиданная прежде)
Электроникалар! (Электроника!)

stbloom